上期所年內(nèi)查處異常交易608起 “三大法寶” 提升監(jiān)管效能

近日，上海期貨交易所(簡稱“上期所”)通報了今年以來監(jiān)管工作相關(guān)信息。《證券日報》記者最新獲悉，截至5月28日，上期所年內(nèi)共處理異常交易行為608起，對日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的38起涉嫌違規(guī)線索進行排查并采取自律監(jiān)管措施，對1起涉嫌違規(guī)線索立案調(diào)查，1起違法線索移交證監(jiān)會，配合受害方將3起涉嫌利益輸送違法線索移送司法機關(guān)，對7起案件13名客戶進行自律處分。

上期所相關(guān)負責人向《證券日報》記者表示，后期交易所將緊密圍繞服務實體經(jīng)濟、防控市場風險等重點任務，持續(xù)加強一線監(jiān)管，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，保障市場平穩(wěn)運行。與此同時，也將及時公開相關(guān)查處信息，加強定期信息發(fā)布，提升市場透明度，切實保護投資者合法權(quán)益。

“三大法寶”

提升監(jiān)管效能

據(jù)介紹，今年以來，上期所尊重市場規(guī)律，堅持全面監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管和科學監(jiān)管，切實提升一線監(jiān)管質(zhì)量和效能，具體表現(xiàn)在：一是重點關(guān)注價格異動。上期所在日常監(jiān)管中，持續(xù)加強對期貨價格的監(jiān)控監(jiān)測，對期現(xiàn)價格、內(nèi)外價格和合約間價格進行跟蹤分析，結(jié)合基差變化、投資者結(jié)構(gòu)、交易規(guī)模等指標，加強市場預研預判;二是以穿透式監(jiān)管為抓手。對于出現(xiàn)風險苗頭的品種，上期所通過分析相關(guān)客戶的穿透式監(jiān)管信息，特別是匹配客戶交易終端的相關(guān)性，加大對實控賬戶的排查力度，提前防范市場風險;三是抓住交易本質(zhì)，緊盯客戶交易行為。對于發(fā)現(xiàn)的各類違規(guī)線索，上期所會進一步深入分析客戶的交易行為，結(jié)合穿透式監(jiān)管和歷史交易行為等數(shù)據(jù)，進行客戶畫像，精準排查出涉嫌違規(guī)的交易行為，同時根據(jù)交易本質(zhì)和邏輯，提煉通用性的監(jiān)控指標模型，全面提升科技監(jiān)管的能力。

監(jiān)查顯示，在異常交易方面，截至5月28日，上期所共處理異常交易行為608起，對19名客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，對78名客戶、6個實控賬戶組納入重點監(jiān)管名單，對628名客戶進行電話提示。

在實控協(xié)查方面，上期所持續(xù)對交易行為和穿透式監(jiān)管數(shù)據(jù)進行分析，對未主動申報實控的客戶加大自律監(jiān)管的力度。截至5月28日，年內(nèi)對121組456個客戶發(fā)起實控賬戶協(xié)查，對不如實申報實控的12名客戶進行書面警示。

在穿透式監(jiān)管方面，針對穿透式監(jiān)管數(shù)據(jù)異常情況，上期所約談相應期貨公司和軟件服務商，并提醒期貨公司對相關(guān)軟件進行排查。信訪投訴、市場傳聞處理方面，上期所及時排查相關(guān)情況并反饋。

3起涉嫌利益輸送違法線索

移送司法機關(guān)

記者獲悉，上期所年內(nèi)對38起涉嫌違規(guī)線索進行排查并采取自律監(jiān)管措施，其中電話警示27次，書面警示13次，約談提醒24次，對1起涉嫌違規(guī)線索立案調(diào)查，1起違法線索移交證監(jiān)會，配合受害方將3起涉嫌利益輸送違法線索移送司法機關(guān)，對7起案件13名客戶進行自律處分。

通過監(jiān)查發(fā)現(xiàn)，近年來期貨市場的違規(guī)行為呈現(xiàn)了新特點，例如在虛假申報新型違規(guī)案件中，從2019年至今，上期所對多起虛假申報行為進行立案調(diào)查，現(xiàn)已對3起案件進行自律處分。在利用相互交易進行利益輸送的案件中，2020年至今，上期所已發(fā)現(xiàn)10起該類型的違規(guī)線索，此違規(guī)類型包括三種情形：一是較為普遍的自然人客戶之間因代客理財，發(fā)生的雙開雙平對敲轉(zhuǎn)移資金;二是私募基金的交易員利用職務便利知悉交易計劃后，通過受益賬戶與其基金產(chǎn)品賬戶相互交易進行的利益輸送;三是一般法人企業(yè)的交易員利用知悉企業(yè)交易計劃，通過受益賬戶與企業(yè)期貨賬戶相互交易進行的利益輸送。

上期所相關(guān)負責人告訴《證券日報》記者，上期所后期將根據(jù)前期監(jiān)管中市場呈現(xiàn)的特征，繼續(xù)貼近市場發(fā)展實際，重點對以下三方面加強監(jiān)管：一是提醒交易軟件風險;二是嚴查利益輸送類案件;三是加大對未如實申報實控賬戶的監(jiān)管力度。